Die Ermittlung des Exposure at Default ist ein wichtiger Bestandteil des Kreditrisikomanagements. Dabei werden verschiedene Faktoren wie die Bonität des Kreditnehmers, die Laufzeit des Kredits und die Art des Kredits berücksichtigt. Ein wichtiger Ansatz zur Ermittlung des Exposure at Default ist das Expected Loss-Modell, das den erwarteten Verlust eines Kredits auf Basis der Ausfallwahrscheinlichkeit und des Ausfallbetrags berechnet. Die Diskussion um den Exposure at Default ist eng mit anderen Finanzrisiken wie dem Liquiditätsrisiko und dem Marktrisiko verbunden. Zudem spielen auch regulatorische Anforderungen wie Basel II und III eine wichtige Rolle bei der Ermittlung und Steuerung des Exposure at Default. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu Exposure at Default
Exposure at Default bezeichnet den Maximalbetrag, den ein Kreditgeber im Falle eines Ausfalls eines Kreditnehmers verlieren kann. Dieser Begriff wird insbesondere im Bankwesen und in der Finanzwirtschaft verwendet, um das Risiko von Krediten zu bewerten. Die Ermittlung des Exposure at Default ist wichtig, um die potenziellen Verluste eines Kreditgebers zu schätzen und um angemessene Risikomanagementstrategien zu entwickeln. Im Rahmen der Finanzkrise hat die Bedeutung des Exposure at Default noch einmal zugenommen.
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Veröffentlichungen