Wissenschaftliche Texte zu GARCH-Modell

3 Veröffentlichungen

Eignung des Garch-Modells zur Prognose der Volatilität des Dow Jones Industrial Average

Autor:in: Martin Walter (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2021 75 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 1118910

Preis: US$ 34,99
Modellierung von Risiken in Kreditinstituten auf der Basis von "Value at Risk". Die "Extreme Value Theory" im Rahmen von Basel III

Autor:in: Shuhrat Umarov (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2018 48 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 427518

Preis: US$ 28,99
Optionsbepreisung für Garch-Prozesse

Autor:in: Felix Paape (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Diplomarbeit , 2010 61 Seiten

Katalognummer: 154065

Preis: US$ 34,99