Wissenschaftliche Texte zu Historische Volatilität

Die Historische Volatilität bezeichnet die Analyse von Schwankungen in Finanzmärkten über einen längeren Zeitraum. Dieses Konzept wird in der Finanzwirtschaft und Ökonometrie verwendet, um die Volatilität von Aktienkursen, Wechselkursen oder anderen Finanzinstrumenten zu untersuchen. Die Historische Volatilität ist ein wichtiger Aspekt in der Risikobewertung und Portfolio-Optimierung.

2 Veröffentlichungen

Die Volatilität als Indikator für Handelsstrategien am amerikanischen Aktienmarkt
Theoretische Einordnung und empirische Überprüfung

Autor:in: Hendrik Merschformann (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2021 61 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 1181139

Preis: US$ 34,99
Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie

Autor:in: Dirk Jeniche (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Seminararbeit , 2015 34 Seiten , Note: Gesamtnote 2,0

Katalognummer: 317144

Preis: US$ 19,99

Die Historische Volatilität basiert auf der Annahme, dass die Vergangenheit ein guter Indikator für die Zukunft ist. Dieses Konzept wird oft in Kombination mit anderen Methoden wie der GARCH-Modellierung verwendet, um die zukünftige Volatilität von Finanzinstrumenten vorherzusagen. Die Erforschung der Historischen Volatilität hat wichtige Implikationen für die Finanzpraxis, da sie Investoren und Finanzinstitute bei der Risikosteuerung und der Entwicklung von Anlagestrategien unterstützen kann. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.