Wissenschaftliche Texte zu Jensen Alpha

Jensen Alpha bezeichnet eine Kennzahl, die zur Bewertung von Fondsmanagern verwendet wird. Im Bereich der Finanzen und Investitionen wird dieser Begriff häufig diskutiert. Jensen Alpha ist eine Messgröße, die die Über- oder Unterperformance eines Fonds im Vergleich zum Markt misst. Dieser Begriff ist vor allem in der Portfoliotheorie und der Asset-Price-Theorie von Bedeutung.

3 Veröffentlichungen

Kennzahlen zur Bewertung von Fondsmanagern. Analyse und Messung von Performance

Autor:in: Manuel Müller (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2015 40 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 308504

Preis: US$ 19,99
Kennzahlen zur Performancemessung bei Investmentfonds

Autor:in: Martin Fickentscher (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Seminararbeit , 2005 32 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 48723

Preis: US$ 19,99
Prognostizierbarkeit deutscher Aktien auf Grundlage von aggregierten Informationssignalen aus Finanzzeitreihen. Das Scoring-Konzept

Autor:in: Süleyman Yücel (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Masterarbeit , 2015 150 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 302832

Preis: US$ 104,99

Die Jensen-Alpha-Kennzahl ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Fondsmanagern, da sie ihre Fähigkeit zeigt, Mehrwert für die Anleger zu generieren. In der Forschung wird diskutiert, wie diese Kennzahl in Bezug auf andere Messgrößen wie den Sharpe-Quotienten oder den Treynor-Quotienten einzuschätzen ist. Vertiefe dich in die Theorien und Modelle, die den Jensen Alpha zugrunde liegen, und informiere dich über die aktuellen Debatten in der Finanzwirtschaft. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu Jensen Alpha als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.