Die Einführung von Liquiditätsstandards wie der Net Stable Funding Ratio (NSFR) und der Liquidity Coverage Ratio (LCR) durch die Basel-III-Regulierung hat die Bedeutung von Liquiditätsmanagement für Banken unterstrichen. Diese Standards zielen darauf ab, das Risiko von Liquiditätsengpässen zu reduzieren und die Stabilität des Finanzsystems zu fördern. Zentrale Fragen in der Forschung zu Liquiditätsstandards betreffen die Auswirkungen auf die Finanzierungskosten, die Effizienz des Liquiditätsmanagements und die möglichen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Um diese Fragen zu beantworten, werden verschiedene Methoden und Modelle eingesetzt, wie zum Beispiel die Analyse von Bilanzdaten und die Simulation von Szenarien. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Liquiditätsstandard
Der Liquiditätsstandard bezeichnet in der Finanzwirtschaft die Fähigkeit eines Unternehmens oder einer Bank, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Er wird in der Regel durch die Verhältnisse zwischen liquiden Mitteln und kurzfristigen Verbindlichkeiten bemessen. In der Bankenregulierung spielen Liquiditätsstandards eine wichtige Rolle, um das Risiko von Zahlungsunfähigkeit zu minimieren. Der Begriff ist eng mit der Finanzstabilität und dem Risikomanagement verbunden.
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Veröffentlichungen