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Wissenschaftliche Texte zu  Log-Normalverteilung

Die Log-Normalverteilung ist eine statistische Verteilung, die in der Finanzmathematik und der Ökonomie verwendet wird. Sie beschreibt die Verteilung von Variablen, die das Produkt mehrerer unabhängiger Zufallsvariablen sind. Die Log-Normalverteilung wird oft zur Modellierung von Preisen und Renditen von Finanzinstrumenten eingesetzt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Portfoliotheorie und der Optionsbewertung.

2  Veröffentlichungen
  • Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
    Titel: Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
    Autor:in: Jan Dölker (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2009 25 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 128820
    Preis: US$ 19,99
  • Portfoliotheorie. Entwicklung und aktuelle Verfahren
    Titel: Portfoliotheorie. Entwicklung und aktuelle Verfahren
    Autor:in: Beniamino Rosamilia (Autor:in)
    Fach: VWL - Finanzwissenschaft
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2016 40 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 320700
    Preis: US$ 19,99

Die Log-Normalverteilung ist eng mit der Normalverteilung verwandt, aber sie hat einige wichtige Eigenschaften, die sie von dieser unterscheiden. Eine der wichtigsten Anwendungen der Log-Normalverteilung ist die Bewertung von Optionen und die Modellierung von Risiken in der Finanzwelt. Die Log-Normalverteilung ist auch in anderen Bereichen wie der Biologie und der Physik von Bedeutung, wo sie zur Modellierung von Vorgängen mit multiplikativem Charakter eingesetzt wird. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zur Log-Normalverteilung als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.

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