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Wissenschaftliche Texte zu  Loss Given Default

Der Loss Given Default bezeichnet den erwarteten Verlust, der bei einem Kreditereignis wie einer Insolvenz entsteht. Er ist ein wichtiger Faktor im Kreditrisikomanagement und wird in der Finanzwirtschaft und Bankenwirtschaft verhandelt. Der Begriff ist eng mit dem Expected Credit Loss verbunden und spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung von Krediten und Anleihen.

6  Veröffentlichungen
  • Berücksichtigung von Counterparty Value Adjustment (CVA), Debt Value Adjustment (DVA) und Funding Value Adjustment (FVA) bei der Bepreisung und Bewertung durch Banken
    Titel: Berücksichtigung von Counterparty Value Adjustment (CVA), Debt Value Adjustment (DVA) und Funding Value Adjustment (FVA) bei der Bepreisung und Bewertung durch Banken
    Autor:in: Chris Schaible (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Seminararbeit , 2012 25 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 198087
    Preis: US$ 19,99
  • Das Rating von Staaten und die Bewertung ihrer Anleihen
    Eine empirische Analyse der Krisen ab 2007
    Titel: Das Rating von Staaten und die Bewertung ihrer Anleihen
    Autor:in: Michael Schmid (Autor:in)
    Fach: BWL - Sonstiges
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2015 71 Seiten , Note: 2,0
    Katalognummer: 312526
    Preis: US$ 34,99
  • Das risikogesteuerte Bankcontrolling
    Titel: Das risikogesteuerte Bankcontrolling
    Autor:in: Sonja Gries (Autor:in)
    Fach: BWL - Controlling
    Kategorie: Seminararbeit , 2011 22 Seiten , Note: 1,0
    Katalognummer: 198892
    Preis: US$ 19,99
  • Der Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Credit Spread bei Corporate Bonds
    Titel: Der Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Credit Spread bei Corporate Bonds
    Autor:in: M.A. Philip Babic (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2010 80 Seiten , Note: 2,3
    Katalognummer: 286718
    Preis: US$ 34,99
  • Einflussgrößen auf den Expected Credit Loss. Gestaltungsmöglichkeiten für Kreditinstitute bei der Anwendung
    Titel: Einflussgrößen auf den Expected Credit Loss. Gestaltungsmöglichkeiten für Kreditinstitute bei der Anwendung
    Autor:in: Manuel Fischer (Autor:in)
    Fach: BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
    Kategorie: Seminararbeit , 2021 18 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 1005549
    Preis: US$ 18,99
  • Liquiditäts- und Kreditrisiko im Bankwesen
    Überblick und Konzeption
    Titel: Liquiditäts- und Kreditrisiko im Bankwesen
    Autor:in: Roland Moeller (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2017 71 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 993975
    Preis: US$ 22,99

Der Loss Given Default ist ein wichtiger Bestandteil der Kreditrisikobewertung und wird verwendet, um den erwarteten Verlust bei einem Kreditereignis zu schätzen. Die Ermittlung des Loss Given Default ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bonität des Kreditnehmers, der Art des Kredits und den Marktbedingungen. Die Bewertung von Krediten und Anleihen ist ein zentrales Thema in der Finanzwirtschaft und Bankenwirtschaft, und der Loss Given Default spielt dabei eine wichtige Rolle. Vertiefe dich in die Thematik und informiere dich über die aktuellen Forschungsergebnisse und Methoden, die in diesem Bereich entwickelt werden. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zum Loss Given Default als PDF und eBook, sowie viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.

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