Die Bedeutung von Overnight Index Swaps hat sich insbesondere seit der globalen Finanzkrise massiv gewandelt. Während sie früher lediglich als Instrument zur Absicherung von Zinsänderungen dienten, bilden sie heute das Rückgrat für die Berechnung komplexer Bewertungskorrekturen wie CVA oder FVA. In der modernen Bankenbewertung ermöglichen OIS-Sätze eine präzisere Trennung zwischen Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken, was für die korrekte Preisfindung von derivativen Finanzinstrumenten unerlässlich ist. In der aktuellen geldpolitischen Debatte spielen diese Swaps zudem eine Schlüsselrolle bei der Analyse der Transmission von Zentralbankmaßnahmen. Forscher untersuchen intensiv, wie sich geldpolitische Impulse der Fed oder der EZB über den OIS-Markt auf die breiteren Finanzmärkte auswirken. Dabei stehen die Dynamiken zwischen den Zentralbankzinsen und den tatsächlich am Markt gehandelten Overnight-Raten im Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung. Du findest zu diesem Themenkomplex wissenschaftliche Arbeiten bei GRIN als PDF und eBook, viele davon auch als Print-on-Demand.