Das passives Portfoliomanagement basiert auf der Annahme, dass es aufgrund der Transaktionskosten und des Informationsvorsprungs der Marktteilnehmer nicht möglich ist, den Markt langfristig zu schlagen. Stattdessen konzentriert sich das passive Portfoliomanagement auf die Minimierung der Kosten und die Maximierung der Rendite durch eine breite Diversifikation. Die Forschung zum passiven Portfoliomanagement befasst sich mit Fragen wie der Optimierung der Anlagestruktur, der Auswahl der richtigen Anlageklassen und der Bewertung der Leistung von passiven Anlagestrategien. Zudem werden die Vor- und Nachteile des passiven Portfoliomanagements im Vergleich zum aktiven Portfoliomanagement diskutiert. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zum passives Portfoliomanagement als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu passives Portfoliomanagement
Das passives Portfoliomanagement ist eine Anlagestrategie, die auf einer buy-and-hold-Strategie basiert und sich durch eine langfristige Anlage auszeichnet. Im Gegensatz zum aktiven Portfoliomanagement, das auf regelmäßige Anpassungen und Überwachung setzt, konzentriert sich das passive Portfoliomanagement auf die Auswahl einer diversifizierten Anlagestruktur und hält diese über einen längeren Zeitraum. Diese Strategie wird oft in der Finanzwirtschaft und im Investmentbanking diskutiert.
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Veröffentlichungen