Wissenschaftliche Texte zu Portfolio-Insurance-Strategien

Portfolio-Insurance-Strategien bezeichnen eine Reihe von Anlagestrategien, die darauf abzielen, das Risiko von Investitionen in Aktienportfolios zu minimieren. Diese Strategien werden in der Finanzwirtschaft und im Asset Management diskutiert. Sie zielen darauf ab, die Wertentwicklung von Portfolios zu stabilisieren und Verluste zu begrenzen. Die Entwicklung solcher Strategien ist ein wichtiger Teil der modernen Finanztheorie.

2 Veröffentlichungen

Portfolio Insurance
Darstellung und Bewertung statischer Portfolio-Insurance-Strategien für Aktienportfolios

Autor:in: Isabelle Aster (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Hausarbeit , 2009 19 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 142564

Preis: US$ 18,99
Portfolio-Insurance-Strategien für Aktienportfolios

Autor:in: Sebastian Becker (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Diplomarbeit , 2008 75 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 93366

Preis: US$ 34,99

Die Diskussion um Portfolio-Insurance-Strategien ist eng mit der Entwicklung von Risikomanagement-Methoden und der Bewertung von Finanzinstrumenten verbunden. Zentrale Theorien wie die Modernen Portfolio-Theorie und das Capital Asset Pricing Model bilden die Grundlage für die Entwicklung dieser Strategien. Vertiefe dich in die verschiedenen Ansätze und Modelle, die in der Forschung und Praxis Anwendung finden, und entdecke wissenschaftliche Arbeiten zu Portfolio-Insurance-Strategien als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.