Wissenschaftliche Texte zu Risk Parity

Risk Parity bezeichnet eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, das Risiko in einem Portfolio zu minimieren, indem die Risiken der einzelnen Anlageklassen ausgeglichen werden. Dieser Ansatz wird in der Finanzwirtschaft und im Asset Management diskutiert. Im Kontext von Risk Parity geht es um die Optimierung von Portfolios in verschiedenen Marktbedingungen.

3 Veröffentlichungen

Asset allocation strategies in the current low interest rate environment
An analysis and practical approach from an institutional investors’ perspective

Autor:in: Benjamin Güttler (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Masterarbeit , 2015 96 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 335117

Preis: US$ 42,99
Portfoliooptimierung in der strategischen Asset-Allocation. Konzeption eines Risk-Parity-Portfolios im Multi-Asset-Portfoliomanagement

Autor:in: Benjamin Schliebener (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2018 78 Seiten , Note: 1.4

Katalognummer: 453296

Preis: US$ 34,99
Risikoadjustierte Performance und Erholungsfähigkeit von Multi-Asset-ETF Portfolios in Krisenzeiten

Autor:in: Moritz Eisfeller (Autor:in)

Fach: VWL - Finanzwissenschaft

Kategorie: Masterarbeit , 2025 74 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 1692049

Preis: US$ 34,99

Die Grundidee von Risk Parity besteht darin, dass nicht nur die erwartete Rendite, sondern auch das Risiko der einzelnen Anlageklassen bei der Portfoliooptimierung berücksichtigt wird. Dieser Ansatz kann in verschiedenen Anwendungsfeldern wie der Allokation von Vermögenswerten oder der Risikomanagementstrategie eingesetzt werden. Durch die Anwendung von Risk Parity können Anleger ihre Portfolios an die aktuellen Marktbedingungen anpassen und so ihre Risiken minimieren. Vertiefe dich in die wissenschaftlichen Arbeiten zu Risk Parity und entdecke Strategien für eine effektive Portfoliooptimierung als PDF, eBook oder Print-on-Demand bei GRIN.