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Wissenschaftliche Texte zu  Size Effekt

Der Size-Effekt bezeichnet in der Finanzwirtschaft die Beziehung zwischen der Größe eines Unternehmens oder einer Aktie und seiner Rendite. In der Regel wird angenommen, dass kleinere Unternehmen oder Aktien höhere Renditen aufweisen als größere. Dieser Effekt wird in der Kapitalmarkttheorie und im Portfoliomanagement diskutiert. Der Size-Effekt ist von Bedeutung, da er die Renditeerwartungen von Anlegern beeinflusst und somit ihre Investitionsentscheidungen.

5  Veröffentlichungen

Der Size-Effekt ist ein wichtiger Faktor in der Finanzwirtschaft, da er die Renditeerwartungen von Anlegern beeinflusst und somit ihre Investitionsentscheidungen. In der Theorie des effizienten Marktes wird angenommen, dass der Size-Effekt nicht existiert, da alle öffentlich verfügbaren Informationen bereits in den Marktpreisen reflektiert sind. Trotzdem gibt es empirische Beweise, die den Size-Effekt unterstützen. Es wird angenommen, dass kleinere Unternehmen oder Aktien höhere Renditen aufweisen, da sie ein höheres Risiko tragen und somit höhere Erträge bieten müssen, um Anleger anzuziehen. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zum Size-Effekt als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.