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Wissenschaftliche Texte zu  Straddles

Der Begriff Straddles bezieht sich auf eine Strategie im Optionsgeschäft, bei der sowohl Call- als auch Put-Optionen auf ein und dasselbe Basiswertpapier mit gleichem Ausübungspreis und gleicher Laufzeit gehandelt werden. Diese Strategie wird in der Finanzwirtschaft und im Bereich der Optionsanalyse diskutiert. Straddles sind besonders interessant, wenn der Anleger von großen Kursausschlägen des Basiswertes ausgeht, aber ungewiss ist, in welche Richtung sich der Kurs entwickeln wird. Sie ermöglichen es, von Volatilität zu profitieren, unabhängig von der Richtung der Kursbewegung.

1  Veröffentlichungen

Die Strategie der Straddles ist ein wichtiger Bestandteil der Optionsanalyse und wird oft in der Praxis angewendet, um von erwarteten großen Kursausschlägen zu profitieren. Im Kontext der Finanzmärkte spielen Straddles eine Rolle bei der Risikobewertung und dem Hedging von Positionen. Zentrale Theorien und Modelle, wie das Black-Scholes-Modell, liefern die Grundlage für die Bewertung von Optionen und damit auch für die Strategie der Straddles. Fragen nach der optimalen Ausgestaltung von Straddles und der Bewertung ihrer Effektivität sind Gegenstand der Forschung in der Finanzwirtschaft. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu Straddles als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.