Textos académicos sobre time-varying covariances

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The CAPM with time-varying covariances
Can the Conditional CAPM with a GARCH-M representation outperform the traditional CAPM?

Autor:in: M.Sc. Sebastian Wilde (Autor)

Asignatura: Economía - Finanzas

Categoría: Trabajo de Seminario , 2021 23 Páginas , Calificación: 1,3

No. de catálogo: 1267030

Precio: US$ 19,99