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Veröffentlichungen
Die Messung und Modellierung von Volatility ist ein wichtiger Teil der Finanzforschung, da sie es ermöglicht, das Risiko von Investitionen besser zu verstehen und zu managen. Einige der gängigsten Modelle zur Modellierung von Volatility sind das GARCH-Modell und das EWMA-Modell. Im Bereich der Anwendung von Volatility-Modellen gibt es eine Vielzahl von Forschungsfragen, wie z.B. die Entwicklung von Strategien zur Hedging von Volatilitätsrisiken oder die Analyse von Volatilitätseffekten auf die Preisbildung an Finanzmärkten. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu Volatility als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.