Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Schätzung der erwarteten Rendite
2.1 Erwartete Renditen in der Portfoliotheorie
2.2 Überblick über Schätzansätze
2.3 Schätzproblematik und Motivation des Lösungsansatzes
3 Charakteristikabasierte Modelle
3.1 Ansatz von Lyle, Callen und Elliot (2013)
3.1.1 Modell
3.1.2 Empirische Untersuchung
3.2 Ansatz von Lyle und Wang (2015)
3.2.1 Modell
3.2.2 Empirische Untersuchung
3.3 Ansatz von Wang (2018)
3.3.1 Modell
3.3.2 Empirische Untersuchung
4 Diskussion
5 Zusammenfassung und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 43 Seiten
- Arbeit zitieren
- Arved Weers (Autor:in), 2021, Schätzung erwarteter Renditen auf Basis von Fundamentaldaten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007468
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