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Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Schätzung der erwarteten Rendite
2.1 Erwartete Renditen in der Portfoliotheorie
2.2 Überblick über Schätzansätze
2.3 Schätzproblematik und Motivation des Lösungsansatzes
3 Charakteristikabasierte Modelle
3.1 Ansatz von Lyle, Callen und Elliot (2013)
3.1.1 Modell
3.1.2 Empirische Untersuchung
3.2 Ansatz von Lyle und Wang (2015)
3.2.1 Modell
3.2.2 Empirische Untersuchung
3.3 Ansatz von Wang (2018)
3.3.1 Modell
3.3.2 Empirische Untersuchung
4 Diskussion
5 Zusammenfassung und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Final del extracto de 43 páginas
- Citar trabajo
- Arved Weers (Autor), 2021, Schätzung erwarteter Renditen auf Basis von Fundamentaldaten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007468
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