Extracto
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Was sind Optionen?
2.1 Optionen als bedingte Termingeschäfte
2.2 Der Optionsvertrag
2.3 Gewinn- und Verlustprofile
3 Grundlagen der Optionspreisbildung
3.1 Innerer Wert und Zeitwert
3.2 Einflussfaktoren
3.2.1 Indirekte Einflussfaktoren
3.2.2 Indirekte Einflussfaktoren
3.3 Ober- und Untergrenzen des Optionspreises
3.3.1 Grenzen des Optionspreises bei Kaufoptionen
3.3.2 Grenzen des Optionspreises bei Verkaufsoptionen
3.3.3 Dividendenzahlungen während der Laufzeit
3.3.4 Optionen des amerikanischen Typs
3.3.5 Der Optionspreis während der Laufzeit
3.4 Die Griechen
4 Optionspreismodelle
4.1 Das Binomialmodell
4.1.1 Bewertung von Kaufoptionen mit dem Binomialmodell
4.1.2 Bewertung von Verkaufsoptionen mit dem Binomialmodell
4.2 Das Black & Scholes - Modell
4.2.1 Bewertung von Kaufoptionen mit dem Black and Scholes - Modell
4.2.2 Bewertung von Verkaufsoptionen mit dem Black and Scholes - Modell
5 Put - Call - Parität
5.1 Put - Call - Parität im Binomialmodell
5.2 Put - Call - Parität im Black & Scholes - Modell
6 Schlusswort
7 Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Peter Gaubatz (Autor), 2010, Optionen-Einführung und Theorie der Preisbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154814
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