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Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. Der Betafaktor β
1.1 Das effiziente Portfolio (Tangentialportfolio)
1.2 Risikoprämie, Subadditivität und CAPM
2. Die Empire
2.1 Datenerhebung
2.2 Validität
2.3 Konklusion
3. Betafaktorenschwankung
3.1 Tägliche Schwankung
3.2 Ökonometrische Begründung der Schwankung
3.2.1 Varianzdekomposition
3.2.2 Konklusion
4. Die ökonomischen Ursachen der Betavolatilität
4.1 Aufspaltung des systematischen Risikos
4.2 Das Faktormodell von BMW
4.2.1 Die Orthogonalisierung
4.2.2 Konklusion und Ausblick
4.3 Das Faktormodell von e.on
4.3.1 Konklusion
5. Warum ist β (Versorger) manchmal >1?
5.1 Betaadjustierung
6. Zusammenfassung und Fazit der Untersuchung
II. Literaturverzeichniss
III. Internetquellenverzeichniss
IV. Abbildungsverzeichnis
V. Tabellenverzeichnis
VI. Abkürzungsverzeichnis
- Quote paper
- Frank Raulf (Author), 2011, Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174938
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