Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen

The fluctuation of beta-factors and possible substantiations


Bachelor Thesis, 2011

44 Pages, Grade: 1


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung

1. Der Betafaktor β
1.1 Das effiziente Portfolio (Tangentialportfolio)
1.2 Risikoprämie, Subadditivität und CAPM

2. Die Empire
2.1 Datenerhebung
2.2 Validität
2.3 Konklusion

3. Betafaktorenschwankung
3.1 Tägliche Schwankung
3.2 Ökonometrische Begründung der Schwankung
3.2.1 Varianzdekomposition
3.2.2 Konklusion

4. Die ökonomischen Ursachen der Betavolatilität
4.1 Aufspaltung des systematischen Risikos
4.2 Das Faktormodell von BMW
4.2.1 Die Orthogonalisierung
4.2.2 Konklusion und Ausblick
4.3 Das Faktormodell von e.on
4.3.1 Konklusion

5. Warum ist β (Versorger) manchmal >1?
5.1 Betaadjustierung

6. Zusammenfassung und Fazit der Untersuchung

II. Literaturverzeichniss

III. Internetquellenverzeichniss

IV. Abbildungsverzeichnis

V. Tabellenverzeichnis

VI. Abkürzungsverzeichnis

Excerpt out of 44 pages

Details

Title
Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen
Subtitle
The fluctuation of beta-factors and possible substantiations
College
University of Applied Sciences Südwestfalen; Meschede
Grade
1
Author
Year
2011
Pages
44
Catalog Number
V174938
ISBN (eBook)
9783640956609
ISBN (Book)
9783640956883
File size
876 KB
Language
German
Keywords
Betafaktoren, Betafaktor, relatives systematisches Risiko, Risiko, Konzentrationsrisiko, Ökonometrie, Finanzmarkttheorie, CAPM, Schwankung, Orthogonalisierung, Faktormodell, White test, Portfoliooptimierung, Portfolio, Capital Asset Pricing Model, Asset, Homostedastizität, Heteroskedastizität, Varianzdekomposition, rollierende Berechnung, BWL, Optimierung, Aktien, Tobin, Markowitz, Korrelation, Kovarianz, Rendite
Quote paper
Frank Raulf (Author), 2011, Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174938

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Title: Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen



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