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Fuzzy-lineare Portfoliooptimierung
Autor:in:
Moritz Koplin (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2009 , Note: 2,3
Preis:
US$ 19,99
Portfoliooptimierung nach Black-Litterman
Autor:in:
Philip Skiba (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2006 , Note: 1,3
Preis:
US$ 16,99
Portfoliooptimierung durch Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Autor:in:
Jessica Plöger (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2005 , Note: 2,0
Preis:
US$ 19,99
Rohstoffindizes als Instrument der Portfoliooptimierung
Autor:in:
Dipl.-Betriebsw. (FH) Matthias Zielinski (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2006 , Note: 1,0
Preis:
US$ 39,99
Portfoliooptimierung mittels risikoadjustierter Performancekennzahlen
Autor:in:
Andreas Varnholt (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensforschung, Operations Research
Kategorie:
Seminararbeit , 2006 , Note: 2,0
Preis:
US$ 17,99
Rohstoffe als Beitrag zur Portfoliooptimierung
Autor:in:
Carmen Frey (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2006 , Note: 1,0
Preis:
US$ 31,99
Die Asset-Allocation als Hilfsmittel zur Portfoliooptimierung
Autor:in:
Stefan Seegert (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit , 2004 , Note: 2,0
Preis:
US$ 17,99
Corporate Bonds als Anlageinstrument zur Portfoliooptimierung
Autor:in:
Christina Hagen (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2013 , Note: 1,7
Preis:
US$ 36,99
Hedgefonds zur Portfoliooptimierung für Privatanleger
Eine empirische Untersuchung
Autor:in:
Erec Fetzer (Autor:in)
Fach:
BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2010 , Note: 1,2
Preis:
US$ 39,99
Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung
Autor:in:
Stefan Biester (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensforschung, Operations Research
Kategorie:
Diplomarbeit , 2004 , Note: 1,3
Preis:
US$ 63,99
Grundlagen der Portfoliooptimierung unter Darstellung der Abhängigkeitsstruktur durch Kopulas
Autor:in:
Stefan Bures (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2007 , Note: 1,7
Preis:
US$ 39,99
Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz
Autor:in:
Jan Ehinger (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit , 2018
Preis:
US$ 16,99
Empirische Analyse von Hedgefonds im Kontext der Portfoliooptimierung
Autor:in:
Patrick Beetz (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2015 , Note: 1,0
Preis:
US$ 39,99
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds. Wirkung etablierter Hedgefondsstrategien auf traditionelle Anlageportfolios unter Risiko- und Renditegesichtspunkten
Autor:in:
Andre Merz (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2004 , Note: 1,2
Preis:
US$ 52,99
Hedgefonds - eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Anlageformen?
Empirische Analyse der Anlageklasse "Hedgefonds" im Kontext der Portfoliooptimierung
Autor:in:
B Eng Christoph Hoth (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation
Kategorie:
Seminararbeit , 2012 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
Portfoliooptimierung unter Solvency II
Autor:in:
Anonym (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Seminararbeit , 2017 , Note: 1,0
Preis:
US$ 10,99
Portfoliooptimierung durch den Einsatz von Optionen
Autor:in:
Timo Schlichting (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2008 , Note: 1,3
Preis:
US$ 20,99
Asset Allokation mit Portfolioheuristiken. Empirischer Vergleich klassicher Portfoliooptimierungen
Autor:in:
Niklas Schäfer (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2017 , Note: 1,3
Preis:
US$ 19,99
Portfoliooptimierung in der strategischen Asset-Allocation. Konzeption eines Risk-Parity-Portfolios im Multi-Asset-Portfoliomanagement
Autor:in:
Benjamin Schliebener (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 , Note: 1.4
Preis:
US$ 31,99
Asset-Liability Management von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II
Zielgerichtete Ansätze der Portfoliooptimierung zur Reduzierung der Durationslücke
Autor:in:
Ercan Osmanli (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2017 , Note: 1,2
Preis:
US$ 39,99
Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen
The fluctuation of beta-factors and possible substantiations
Autor:in:
Frank Raulf (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2011 , Note: 1
Preis:
US$ 19,99
Anlagestrategische Analyse von Kryptowährungen als Investmentklasse
Autor:in:
Daniel Reger (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 , Note: 1,0
Preis:
US$ 31,99
Einsatz von Bayes-Schätzern im Portfoliomanagement
Autor:in:
Kurt Schuller (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation
Kategorie:
Diplomarbeit , 2008 , Note: 1,3
Preis:
US$ 31,99
Die Portfolioallokation privater Haushalte unter Berücksichtigung selbstgenutzter Immobilien
Autor:in:
B. Sc. Eva-Maria Ferstl (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2008 , Note: 1,3
Preis:
US$ 17,99
Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen
Autor:in:
Anonym (Autor:in)
Fach:
BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
Kategorie:
Hausarbeit , 2020 , Note: 1,0
Preis:
US$ 16,99
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