Im Rahmen dieser Ausarbeitung werden ausgewählte Neuerungen der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Finanz- und Kreditinstitute aufgeführt und deren Auswirkungen auf die Bank- und Liquiditätssteuerung, sowie der Realwirtschaft, erläutert. Die dabei beschriebenen Neuerungen beschränken sich auf drei neue Kennzahlen. Die Leverage Ratio begrenzt zukünftig die Institute stärker in ihrem Finanzierungsspielraum. Durch die Liquidity Coverage Ratio soll ab dem Jahre 2015 die Ausstattung
der Institute mit kurzfristiger Liquidität gemessen werden. Abschließend erfolgt die Darstellung der Net Stable Funding Ratio, welche ab 2018, das Ausstattungsverhältnis der längerfristigen Aktiva, zu den entsprechenden Passiva der Institute verdeutlicht. Diese dadurch neu definierte Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Banken wird jedoch nicht ohne Folgen bleiben. Abschließend erfolgt daher eine Darstellung
von Ausgewählten Folgen des Reformpaketes Basel III. Eine verkürzte Übersicht der zukünftigen Mindestanforderungen an das Eigenkapital der Institute befindet sich im Anhang dieser Ausarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ziele der Neuregelungen durch Basel III
- 3. Ausgewählte Neuregelungen unter Basel III
- 3.1. Höchstverschuldungsquote (Leverage Ratio)
- 3.2. Kurzfristige Liquiditätsdeckungsziffer (LCR)
- 3.3. Stabile Finanzierungskennziffer (NSFR)
- 4. Auswirkungen der neuen Kennziffern auf die Banksteuerung
- 4.1. Eigenkapitalbedarf
- 4.2. Kosten
- 4.3. Auswirkungen auf die Kreditvergabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen ausgewählter Neuerungen der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Finanz- und Kreditinstitute. Sie analysiert die Auswirkungen der Leverage Ratio, der Liquidity Coverage Ratio und der Net Stable Funding Ratio auf die Bank- und Liquiditätssteuerung sowie die Realwirtschaft.
- Bewertung der Auswirkungen der neuen Kennzahlen auf die Bank- und Liquiditätssteuerung.
- Analyse des Einflusses auf den Eigenkapitalbedarf der Banken.
- Untersuchung der Auswirkungen auf die Kosten der Banken.
- Bewertung des Einflusses auf die Kreditvergabe und die Realwirtschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Neuerungen der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Finanz- und Kreditinstitute vor, die im Rahmen der Ausarbeitung behandelt werden. Insbesondere werden die Leverage Ratio, die Liquidity Coverage Ratio und die Net Stable Funding Ratio als Schwerpunkte der Analyse herausgestellt.
2. Ziele der Neuregelungen
Dieses Kapitel beleuchtet die Gründe für die Einführung der neuen Regularien im Rahmen von Basel III. Die Finanz- und Liquiditätskrise von 2007 hat die Notwendigkeit einer Reform der bestehenden Regelungen aufgezeigt. Das Reformpaket zielt darauf ab, die Kapitalgrundlage der Banken zu stärken, um sie in Stresssituationen widerstandsfähiger zu machen, ohne die Kreditvergabe und das Wirtschaftswachstum unnötig zu beeinträchtigen.
3. Ausgewählte Neuregelungen unter Basel III
In diesem Kapitel werden die drei ausgewählten Kennzahlen im Detail vorgestellt. Die Leverage Ratio soll eine unkontrollierte Verschuldung der Institute verhindern, während die Liquidity Coverage Ratio die Ausstattung der Banken mit kurzfristiger Liquidität misst. Die Net Stable Funding Ratio bewertet das Verhältnis von längerfristigen Aktiva zu den entsprechenden Passiva der Institute.
4. Auswirkungen der neuen Kennziffern auf die Banksteuerung
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der neuen Kennzahlen auf die Banksteuerung. Dazu gehören die Anpassung des Eigenkapitalbedarfs, die Veränderung der Kostenstruktur und der Einfluss auf die Kreditvergabe.
Schlüsselwörter
Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, Bankenregulierung, Finanzkrise, Liquiditätssteuerung, Eigenkapital, Kreditvergabe, Realwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Basel III Reformpakets?
Basel III zielt darauf ab, die Eigenkapitalbasis der Banken zu stärken und deren Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten zu erhöhen, ohne das Wirtschaftswachstum zu gefährden.
Was misst die Leverage Ratio?
Die Leverage Ratio ist eine Höchstverschuldungsquote, die den Finanzierungsspielraum der Banken begrenzt und eine unkontrollierte Verschuldung verhindern soll.
Wofür steht die Liquidity Coverage Ratio (LCR)?
Die LCR misst die Ausstattung der Institute mit kurzfristiger Liquidität, um sicherzustellen, dass Banken einen 30-tägigen Stresszeitraum überstehen können.
Was regelt die Net Stable Funding Ratio (NSFR)?
Die NSFR verdeutlicht das Verhältnis von längerfristigen Aktiva zu den entsprechenden Passiva, um eine stabile Refinanzierung über einen Zeitraum von einem Jahr zu gewährleisten.
Welche Auswirkungen haben die Kennzahlen auf die Kreditvergabe?
Durch den höheren Eigenkapitalbedarf und steigende Kosten könnte es zu einer restriktiveren Kreditvergabe an Unternehmen und Privatpersonen kommen.
Wann traten die neuen Liquiditätskennzahlen in Kraft?
Die Liquidity Coverage Ratio wurde ab 2015 schrittweise eingeführt, während die Net Stable Funding Ratio ab 2018 verbindlich wurde.
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- Stefan Münster (Autor), 2011, Auswirkungen der neuen Basel-III-Kennzahlen auf die Banksteuerung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192290
