Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Optionen
1.1 Kontraktspezifikation
1.2 Optionspositionen
1.3 Keys of option trading
1.4 Optionspreis
1.5 Einflussgrößen
1.6 Optionsbewertung
2. Monte-Carlo-Simulation
2.1 Funktionsweise der Simulation
2.2 Varianz
2.3 Varianzreduzierendes Verfahren
3. Bewertung von Optionen
4. Anwendung der Theorie
5. Vor- und Nachteile der Monte-Carlo-Methode
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 16 Seiten
- Arbeit zitieren
- Stefano Gioia (Autor:in), 2009, Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194560
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