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Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2009

16 Pages


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1. Optionen
1.1 Kontraktspezifikation
1.2 Optionspositionen
1.3 Keys of option trading
1.4 Optionspreis
1.5 Einflussgrößen
1.6 Optionsbewertung

2. Monte-Carlo-Simulation
2.1 Funktionsweise der Simulation
2.2 Varianz
2.3 Varianzreduzierendes Verfahren

3. Bewertung von Optionen

4. Anwendung der Theorie

5. Vor- und Nachteile der Monte-Carlo-Methode

Literaturverzeichnis

Fin de l'extrait de 16 pages

Résumé des informations

Titre
Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation
Université
University of Applied Sciences Dortmund
Auteur
Année
2009
Pages
16
N° de catalogue
V194560
ISBN (ebook)
9783656198420
ISBN (Livre)
9783656198857
Taille d'un fichier
486 KB
Langue
allemand
Mots clés
Boyle, Derivat, Aktien, Wertpapier
Citation du texte
Stefano Gioia (Auteur), 2009, Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194560

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Titre: Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation


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