Untersuchung von Strukturbrüchen anhand der Exportfunktion, für Warenströme von Deutschland nach Asien, in die EU und in die US.
Im ersten Kapitel sollen primär vorhandene Modelle von renommierten Instituten und Wissenschaftlern zu diversen Exportgleichungen betrachtet werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können anschließend genutzt werden, um eine eigene Datensammlung aufzubauen, die wiederum als Basis für die empirischen Untersuchungen im zweiten Kapitel dienen wird.
Als Grundlage und Orientierungshilfe für die vorliegende empirisch ökonometrische Modellanalyse dienen im Wesentlichen der Modellansatz des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (kurz: DIW) und eine Analyse des Professors für Ökonometrie an der Universität Zürich, Peter Stalder.
In dem Aufsatz „Modelling European Business Cycles“ vom DIW wird jeweils eine Modellanalyse für den privaten Konsum, die Staatsausgaben, die Investitionen, die Exporte und die Importe aufgestellt. Interessant für die folgende Arbeit ist die Modellanalyse, die sich auf die Exportfunktion bezieht. In der letzten Veröffentlichung von 2005 werden für die Exportfunktion die folgenden Regressoren herangezogen:
- eine Nachfragevariable, die die jeweilige Wirtschaftsentwicklung in der zu analysierenden Region repräsentiert
- eine Proxy-Variable, die die steigende internationale Arbeitsteilung repräsentiert und zuletzt
- eine Variable, die die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Waren auf dem internationalen Gütermarkt repräsentiert.
Ausgangspunkt für die empirische Untersuchung von möglichen Einflussfaktoren auf die Exportentwicklung Deutschlands ist die abhängige Variable. Bei der Analyse der Exportfunktion wird diese abhängige Variable durch die Quartalswerte der exportierten Waren aus Deutschland in die jeweilige Region (Europa, Asien und die USA) repräsentiert. Diese Daten werden auf der Homepage der Deutschen Bundesbank (saisonbereinigt) quartalsweise veröffentlicht. Dazu zählen:
- Exporte aus Deutschland in die Europäische Union (27 Länder)
- Exporte aus Deutschland in die USA
- Export aus Deutschland nach Asien
Inhaltsverzeichnis
1. Spezifikation ausgewählter Variablen
1.1 Beispiel existierender Regressionsmodelle
1.1.1 DIW-Modell
1.1.2 Modell von Peter Stalder (Universität Zürich)
1.2 Auswahl abhängiger Variablen
1.3 Auswahl unabhängiger Variablen (potenzielle Regressoren)
1.3.1 Wirtschaftswachstum
1.3.2 Preisniveau auf dem Weltmarkt
1.3.3 Entwicklung der Warenströme
2. Empirische Untersuchungen
2.1 Exportfunktion für die Warenströme von Deutschland nach Europa
2.1.1 Korrelationsmatrix
2.1.2 Schätzgleichung
2.1.3 Formulierung möglicher Strukturbruchszenarien
2.1.4 Anwendung Strukturbruchtests
2.2 Exportfunktion für die Warenströme von Deutschland in die USA
2.2.1 Korrelationsmatrix
2.2.2 Schätzgleichung
2.2.3 Formulierung möglicher Strukturbruchszenarien
2.2.4 Anwendung Strukturbruchtests
2.3 Exportfunktion für die Warenströme von Deutschland nach Asien
2.3.1 Korrelationsmatrix
2.3.2 Schätzgleichung
2.3.3 Formulierung möglicher Strukturbruchszenarien
2.3.4 Anwendung Strukturbruchtests
3. Fazit
Zielsetzung & Themen
Das Hauptziel der Arbeit ist die empirische Analyse von Exportfunktionen für deutsche Warenströme in verschiedene Weltregionen, um den Einfluss ökonomischer Faktoren zu bestimmen und mithilfe ökonometrischer Verfahren potenzielle Strukturbrüche, insbesondere im Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise 2008, zu identifizieren.
- Spezifikation relevanter ökonometrischer Variablen für Exportmodelle.
- Durchführung von Korrelations- und Regressionsanalysen (t-Statistik, F-Statistik).
- Untersuchung auf Strukturbrüche mittels Chow-Tests.
- Vergleichende Betrachtung der Regionen EU, USA und Asien.
- Kritische Reflexion der Datenqualität und ökonomischer Zusammenhänge.
Auszug aus dem Buch
1.3.1 WIRTSCHAFTSWACHSTUM
In Anlehnung an die theoretischen Ansätze des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (kurz: DIW) und der Universität Zürich (siehe Kapitel 1.1), ist es wichtig, die wirtschaftliche Entwicklung der zu untersuchenden Region zu erfassen. Stellvertretend hierfür eignen sich die Bruttoinlandsprodukte. Auf der Homepage der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (englisch: Organisation for Economic Co-operation and Development, kurz: OECD) werden die folgenden Daten (saisonbereinigt) quartalsweise veröffentlicht:4
- Bruttoinlandsprodukt USA
- Bruttoinlandsprodukt Asien (Indien & Japan)
- Bruttoinlandsprodukt Europäische Union (27 Länder)
Bei dem Bruttoinlandsprodukt für Asien fehlen die Werte für China, da diese von der Regierung nicht vollständig veröffentlicht werden. Da in der abhängigen Variable (Bruttoinlandsprodukt von Asien) aber die Werte für China enthalten sind, entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den unabhängigen und der abhängigen Variable. Nichtdestotrotz hat auch Indien in dem Beobachtungszeitraum zwischen 1999 (4. Quartal) und 2010 (4. Quartal) sehr hohe Wachstumsraten. Daher soll in dieser Arbeit das BIP von Indien und Japan stellvertretend für das Wachstum in Gesamt-Asien dienen (siehe Abbildung 1).
Zusammenfassung der Kapitel
1. Spezifikation ausgewählter Variablen: Dieses Kapitel legt die theoretische Basis durch die Untersuchung existierender Regressionsmodelle und definiert die Auswahl der abhängigen und unabhängigen Variablen für die empirische Analyse.
2. Empirische Untersuchungen: Hier erfolgt die eigentliche ökonometrische Modellierung der Exportfunktionen für Europa, die USA und Asien, inklusive Korrelationsmatrizen, Schätzgleichungen und der Anwendung von Strukturbruchtests.
3. Fazit: Das Fazit fasst die Ergebnisse der ökonometrischen Analyse zusammen, reflektiert die Abhängigkeit von statistischen Instituten und betont die Dynamik ökonomischer Systeme bei der Modellbildung.
Schlüsselwörter
Ökonometrie, Exportfunktion, Strukturbrüche, Deutschland, Europäische Union, USA, Asien, Regressionsanalyse, Korrelationsmatrix, Finanzkrise 2008, Bruttoinlandsprodukt, Terms of Trade, Welthandelsvolumen, Chow-Test, Multikollinearität.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit untersucht ökonometrisch die Exportentwicklung Deutschlands in die Zielregionen Europa, USA und Asien sowie die Auswirkungen wirtschaftlicher Ereignisse auf diese Exportfunktionen.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Zentrale Felder sind die statistische Spezifikation von Modellen, die empirische Regressionsanalyse und die Identifizierung von Strukturbrüchen in Zeitreihen.
Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?
Ziel ist es, eine repräsentative Exportfunktion für die drei Regionen zu schätzen und zu prüfen, ob Strukturbrüche, insbesondere durch die Finanzkrise 2008, vorliegen.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Es werden klassische ökonometrische Verfahren angewandt, darunter Korrelationsanalysen nach Pearson, Regressionsanalysen mittels OLS-Methode sowie Chow-Tests zum Nachweis von Strukturbrüchen.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in drei regionale Analysen (EU, USA, Asien), in denen jeweils Variablen definiert, Modelle geschätzt und Chow-Tests durchgeführt werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit lässt sich durch Begriffe wie Ökonometrie, Exportfunktion, Strukturbrüche, Regressionsanalyse und Finanzkrise 2008 charakterisieren.
Warum wurde das BIP von Indien und Japan als Proxy für das BIP Asiens gewählt?
Da für China keine vollständigen Daten verfügbar waren, wurde das BIP von Indien und Japan als repräsentative Größe für das Wachstum der Region Asien gewählt.
Was bedeutet das Problem der Multikollinearität in dieser Analyse?
Multikollinearität beschreibt die starke gegenseitige Beeinflussung der unabhängigen Variablen untereinander, was zu einer verzerrten Schätzung der Koeffizienten führen kann.
Welche Rolle spielt die "Marshall-Lerner Bedingung" im Kontext der Analyse?
Sie dient als theoretische Begründung für die beobachtete negative Korrelation zwischen Exporten und Terms of Trade (TOT) bei einer Abwertung.
Welches Ergebnis liefern die Chow-Tests in der Untersuchung?
Für alle drei untersuchten Regionen bestätigen die Chow-Tests das Vorliegen eines signifikanten Strukturbruchs, zeitlich meist mit dem Einsetzen der Finanzkrise 2008 korrespondierend.
- Citar trabajo
- Vasile Lupasco (Autor), 2011, Untersuchung von Strukturbrüchen anhand der Exportfunktion, für Warenströme von Deutschland nach Asien, in die EU und in die USA, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195922
