Untersuchung von Strukturbrüchen anhand der Exportfunktion, für Warenströme von Deutschland nach Asien, in die EU und in die US.
Im ersten Kapitel sollen primär vorhandene Modelle von renommierten Instituten und Wissenschaftlern zu diversen Exportgleichungen betrachtet werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können anschließend genutzt werden, um eine eigene Datensammlung aufzubauen, die wiederum als Basis für die empirischen Untersuchungen im zweiten Kapitel dienen wird.
Als Grundlage und Orientierungshilfe für die vorliegende empirisch ökonometrische Modellanalyse dienen im Wesentlichen der Modellansatz des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (kurz: DIW) und eine Analyse des Professors für Ökonometrie an der Universität Zürich, Peter Stalder.
In dem Aufsatz „Modelling European Business Cycles“ vom DIW wird jeweils eine Modellanalyse für den privaten Konsum, die Staatsausgaben, die Investitionen, die Exporte und die Importe aufgestellt. Interessant für die folgende Arbeit ist die Modellanalyse, die sich auf die Exportfunktion bezieht. In der letzten Veröffentlichung von 2005 werden für die Exportfunktion die folgenden Regressoren herangezogen:
- eine Nachfragevariable, die die jeweilige Wirtschaftsentwicklung in der zu analysierenden Region repräsentiert
- eine Proxy-Variable, die die steigende internationale Arbeitsteilung repräsentiert und zuletzt
- eine Variable, die die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Waren auf dem internationalen Gütermarkt repräsentiert.
Ausgangspunkt für die empirische Untersuchung von möglichen Einflussfaktoren auf die Exportentwicklung Deutschlands ist die abhängige Variable. Bei der Analyse der Exportfunktion wird diese abhängige Variable durch die Quartalswerte der exportierten Waren aus Deutschland in die jeweilige Region (Europa, Asien und die USA) repräsentiert. Diese Daten werden auf der Homepage der Deutschen Bundesbank (saisonbereinigt) quartalsweise veröffentlicht. Dazu zählen:
- Exporte aus Deutschland in die Europäische Union (27 Länder)
- Exporte aus Deutschland in die USA
- Export aus Deutschland nach Asien
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Spezifikation ausgewählter Variablen
1.1 Beispiel existierender Regressionsmodelle
1.1.1 DIW-Modell
1.1.2 Modell von Peter Stalder (Universität Zürich)
1.2 Auswahl abhängiger Variablen
1.3 Auswahl unabhängiger Variablen (potenzielle Regressoren)
1.3.1 Wirtschaftswachstum
1.3.2 Preisniveau auf dem Weltmarkt
1.3.3 Entwicklung der Warenströme
2. Empirische Untersuchungen
2.1 Exportfunktion für die Warenströme von Deutschland nach Europa
2.1.1 Korrelationsmatrix
2.1.2 Schätzgleichung
2.1.3 Formulierung möglicher Strukturbruchszenarien
2.1.4 Anwendung Strukturbruchtests
2.2 Exportfunktion für die Warenströme von Deutschland in die USA
2.2.1 Korrelationsmatrix
2.2.2 Schätzgleichung
2.2.3 Formulierung möglicher Strukturbruchszenarien
2.2.4 Anwendung Strukturbruchtests
2.3 Exportfunktion für die Warenströme von Deutschland nach Asien
2.3.1 Korrelationsmatrix
2.3.2 Schätzgleichung
2.3.3 Formulierung möglicher Strukturbruchszenarien
2.3.4 Anwendung Strukturbruchtests
3. Fazit
Anhang
Quellenverzeichnis
- Citation du texte
- Vasile Lupasco (Auteur), 2011, Untersuchung von Strukturbrüchen anhand der Exportfunktion, für Warenströme von Deutschland nach Asien, in die EU und in die USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195922
