Alpha und Beta im Portfoliomanagement


Seminararbeit, 2012

26 Seiten, Note: 1,3


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einführung 1.1 Problemstellung
1.2 Vorgehensweise und Zielsetzung

2 Grundlagen und Weiterentwicklung der Portfoliotheorie 2.1 Modell nach Markowitz
2.2 Das Capital Asset Pricing Model
2.2.1 Entwicklung
2.2.2 Der Betafaktor eines Portfolios
2.2.3 Performance Messung durch Alpha
2.2.4 Aktives und passives Portfoliomanagement

3 Kritische Auseinandersetzung zur Rolle von Alpha und Beta

4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick Anhang
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Internetquellen

Ende der Leseprobe aus 26 Seiten

Details

Titel
Alpha und Beta im Portfoliomanagement
Hochschule
FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, München früher Fachhochschule
Note
1,3
Autor
Jahr
2012
Seiten
26
Katalognummer
V201904
ISBN (eBook)
9783656283089
ISBN (Buch)
9783656283256
Dateigröße
624 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Portfoliomanagement, Alpha, Beta, Anlageerfolg, Dax, Benchmark, Index, Indizes, ETF, Fonds, Betawert, Alphawert, Tracking Error, Portfolio, Mischung, Markowitz, Capital Asset Pricing Model, CAPM
Arbeit zitieren
Mike Donner (Autor:in), 2012, Alpha und Beta im Portfoliomanagement, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201904

Kommentare

  • Noch keine Kommentare.
Blick ins Buch
Titel: Alpha und Beta im Portfoliomanagement



Ihre Arbeit hochladen

Ihre Hausarbeit / Abschlussarbeit:

- Publikation als eBook und Buch
- Hohes Honorar auf die Verkäufe
- Für Sie komplett kostenlos – mit ISBN
- Es dauert nur 5 Minuten
- Jede Arbeit findet Leser

Kostenlos Autor werden