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Alpha und Beta im Portfoliomanagement


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2012

26 Pages, Note: 1,3


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einführung 1.1 Problemstellung
1.2 Vorgehensweise und Zielsetzung

2 Grundlagen und Weiterentwicklung der Portfoliotheorie 2.1 Modell nach Markowitz
2.2 Das Capital Asset Pricing Model
2.2.1 Entwicklung
2.2.2 Der Betafaktor eines Portfolios
2.2.3 Performance Messung durch Alpha
2.2.4 Aktives und passives Portfoliomanagement

3 Kritische Auseinandersetzung zur Rolle von Alpha und Beta

4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick Anhang
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Internetquellen

Fin de l'extrait de 26 pages

Résumé des informations

Titre
Alpha und Beta im Portfoliomanagement
Université
University of applied sciences, Munich
Note
1,3
Auteur
Année
2012
Pages
26
N° de catalogue
V201904
ISBN (ebook)
9783656283089
ISBN (Livre)
9783656283256
Taille d'un fichier
624 KB
Langue
allemand
Mots clés
Portfoliomanagement, Alpha, Beta, Anlageerfolg, Dax, Benchmark, Index, Indizes, ETF, Fonds, Betawert, Alphawert, Tracking Error, Portfolio, Mischung, Markowitz, Capital Asset Pricing Model, CAPM
Citation du texte
Mike Donner (Auteur), 2012, Alpha und Beta im Portfoliomanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201904

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