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Concept of Value at Risk (VaR)


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2013

13 Pages, Note: 2,0


Extrait


Contents

1. Why should we measure risk?

2. Understanding the concept ofValue at Risk
2.1 How to define risk
2.2 Defining the Value at Risk concept
2.3 Calculating the Value at Risk
2.4 Critical view on the concept of Value at Risk

3. Using Value at Risk in practice
3.1 Value at Risk in banking regulation
3.2 Value at Risk in internal risk management processes

4. Further development of the concept

Reference List II

Fin de l'extrait de 13 pages

Résumé des informations

Titre
Concept of Value at Risk (VaR)
Université
University of Hohenheim
Note
2,0
Auteur
Année
2013
Pages
13
N° de catalogue
V232538
ISBN (ebook)
9783656485346
ISBN (Livre)
9783656485810
Taille d'un fichier
461 KB
Langue
anglais
Mots clés
Risiko, Value at Risk, Risk, Bank, Risikomanagement, Banking, VaR
Citation du texte
Fabian Kremer (Auteur), 2013, Concept of Value at Risk (VaR), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232538

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Titre: Concept of Value at Risk (VaR)


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