Solvency II: Kontrahentenausfallrisiko


Seminararbeit, 2012

45 Seiten, Note: 1,0


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einleitung

2. Kreditrisikomodellierung
2.1 Grundlagen von Kreditrisikomodellen
2.2 Statische Modellierung der Ausfallverteilung

3. Kontrahentenausfallrisiko unter Solvency II
3.1 Solvency II Solvenzkapitalanforderung
3.2 Das Kontrahentenausfallrisiko-Modul
3.3 Berechnung der Kapitalanforderung für Typ 1 Exposures
3.3.1 Typ 1 Risikopositionen
3.3.2 Modellierung des Portfolioverlustes
3.3.3 Berechnung des Loss-Given-Default für risikoreduzierende Verträge
3.3.4 Berechnung der Kapitalanforderung
3.4 Berechnung der Kapitalanforderung für Typ 2 Exposures

4. Bewertung des Standardmodells zum Kontrahentenausfallrisiko
4.1 Einordnung des Risikomoduls in Kreditrisikomodelle
4.2 Kritische Würdigung des Ausfallrisikomoduls
4.3 Vergleich zwischen der Ausfallrisikomodellierung unter QIS4 und QIS5

5. Fazit

Anhang

Literaturverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung

Ende der Leseprobe aus 45 Seiten

Details

Titel
Solvency II: Kontrahentenausfallrisiko
Hochschule
Universität Mannheim  (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft)
Veranstaltung
Ausgewählte Fragen des Versicherungsmanagements
Note
1,0
Autor
Jahr
2012
Seiten
45
Katalognummer
V263357
ISBN (eBook)
9783656522119
ISBN (Buch)
9783656533559
Dateigröße
20623 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Solvency II, Kontrahentenausfallrisiko, Counterparty Default Risk, Credit Risk, Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Kreditrisikomodellierung, QIS5, Solvency Capital Requirement
Arbeit zitieren
Tobias Niedrig (Autor:in), 2012, Solvency II: Kontrahentenausfallrisiko, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263357

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