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Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation

Programmierung mit R


Trabajo, 2013

24 Páginas, Calificación: 1.0


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Einführung

2 Einordnung und Auszahlungsprofil von Bonuszertifikaten
2.1 Eingliederung von Bonuszertifikaten im Zertifikatehandel
2.2 Auszahlungsprofil von Bonuszertifikaten

3 Bewertung von Bonuszertifikaten
3.1 Überlick über Bewertungsverfahren von Derivaten
3.2 Monte Carlo Simulation im risikoneutralen Bewertungsansatz
3.2.1 Merkmale stochastischer Prozesse für Finanzzeitreihen
3.2.2 Schätzung der Inputparameter
3.2.3 Ablauf einer Monte-Carlo Simulation

4 Schlussbetrachtung

Anhang

Literaturverzeichnis

Final del extracto de 24 páginas

Detalles

Título
Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation
Subtítulo
Programmierung mit R
Universidad
University of Göttingen  (Department of Statistics)
Calificación
1.0
Autor
Año
2013
Páginas
24
No. de catálogo
V274434
ISBN (Ebook)
9783656674559
ISBN (Libro)
9783656697428
Tamaño de fichero
616 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
Zertifikate, Monte Carlo Simulation;
Citar trabajo
Josef Gilgen (Autor), 2013, Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274434

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