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Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation

Programmierung mit R


Dossier / Travail de Séminaire, 2013

24 Pages, Note: 1.0


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Einführung

2 Einordnung und Auszahlungsprofil von Bonuszertifikaten
2.1 Eingliederung von Bonuszertifikaten im Zertifikatehandel
2.2 Auszahlungsprofil von Bonuszertifikaten

3 Bewertung von Bonuszertifikaten
3.1 Überlick über Bewertungsverfahren von Derivaten
3.2 Monte Carlo Simulation im risikoneutralen Bewertungsansatz
3.2.1 Merkmale stochastischer Prozesse für Finanzzeitreihen
3.2.2 Schätzung der Inputparameter
3.2.3 Ablauf einer Monte-Carlo Simulation

4 Schlussbetrachtung

Anhang

Literaturverzeichnis

Fin de l'extrait de 24 pages

Résumé des informations

Titre
Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation
Sous-titre
Programmierung mit R
Université
University of Göttingen  (Department of Statistics)
Note
1.0
Auteur
Année
2013
Pages
24
N° de catalogue
V274434
ISBN (ebook)
9783656674559
ISBN (Livre)
9783656697428
Taille d'un fichier
616 KB
Langue
allemand
Mots clés
Zertifikate, Monte Carlo Simulation;
Citation du texte
Josef Gilgen (Auteur), 2013, Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274434

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Titre: Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation


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