Spezifikation von ARIMA-Modellen anhand des Box-Jenkins-Ansatzes


Bachelorarbeit, 2014

48 Seiten, Note: 1.3


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Grundlagen zu Zeitreihen und stochastischen Prozessen

3 Univariate Zeitreihenmodelle
3.1 Autoregressive Modelle
3.2 Moving-Average Modelle
3.3 Autoregressive Moving-Average Modelle
3.4 Autoregressive Integrierte Moving-Average Modelle

4 Modellspezifikation univariater Zeitreihenmodelle
4.1 Modellidentifikation
4.2 Schätzung der Modellparameter
4.3 Modelldiagnose

5 Schlussbetrachtung

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 48 Seiten

Details

Titel
Spezifikation von ARIMA-Modellen anhand des Box-Jenkins-Ansatzes
Hochschule
Universität Hamburg  (Fakultät für Betriebswirtschaft Lehrstuhl für BWL, insbesondere Mathematik & Statistik in den Wirtschaftswissenschaften)
Note
1.3
Autor
Jahr
2014
Seiten
48
Katalognummer
V301247
ISBN (eBook)
9783956876127
ISBN (Buch)
9783668004436
Dateigröße
628 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
spezifikation, arima-modellen, box-jenkins-ansatzes
Arbeit zitieren
Alina Timm (Autor:in), 2014, Spezifikation von ARIMA-Modellen anhand des Box-Jenkins-Ansatzes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301247

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