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Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten

Name: Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten
Price: 15.99 EUR
Availability: InStock
Author: Julian Heuser
ISBN: 978-3-668-05336-6

Seminararbeit, 2015

17 Seiten, Note: 1,3

Julian Heuser (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Formelverzeichnis

1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Zielsetzung und Gang der Arbeit

2. Begriffe und Definitionen
2.1. Portfolioabsicherung
2.2. Put-Option
2.3. Delta

3. Delta-Absicherungsverfahren
3.1. Statischer Delta-Hedge
3.2. Dynamischer Delta-Hedge

4. Praktische Umsetzung des statischen und dynamischen Hedges
4.1. Umsetzung der Verfahren anhand eines fiktiven Aktienportfolios
4.1.1. Statischer Hedge
4.1.2. Dynamischer Delta-Hedge
4.2. Vor- und Nachteile der jeweiligen Absicherungsform

5. Kritische Würdigung und Ausblick

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 17 Seiten

Details

Titel: Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten
Hochschule: FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Düsseldorf früher Fachhochschule
Note: 1,3
Autor: Julian Heuser (Autor:in)
Jahr: 2015
Seiten: 17
Katalognummer: V303680
ISBN (eBook): 9783668053359
ISBN (Buch): 9783668053366
Dateigröße: 582 KB
Sprache: Deutsch
Anmerkungen
Schlagworte: Investment, Delta, Hedge, Absicherung, Portfolio, Black-Scholes, Optionen, Portfolioabsicherung, praktische Umsetzung, Seminararbeit, Delta-Hedging, 2015, dynamisch, statisch, fixed-hedge, Call, Put

Arbeit zitieren: Julian Heuser (Autor:in), 2015, Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303680

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