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Comparison of the CAPM, the Fama-French Three Factor Model and Modifications


Trabajo Escrito, 2014

36 Páginas, Calificación: 6,0 (Schweizer Notensystem)


Extracto


Table of Contents

1 Introduction to Risk and Return

2 Modeling Risk
2.1 Capital Asset Pricing Model
2.2 Fama-French Three-Factor-Model
2.3 Modified Fama-French Models

3 Methodology, Portfolios and Data
3.1 Time-Series Data
3.2 Procedure of the Regression
3.3 Conducting the Regression

4 Evaluation of the Regression Results

5 Conclusion

List of References

Figures

Tables

List of Abbreviations

Appendix

Second Examination Period (1990 – 2014)

R-Code

Final del extracto de 36 páginas

Detalles

Título
Comparison of the CAPM, the Fama-French Three Factor Model and Modifications
Universidad
University of Liechtenstein, früher Hochschule Liechtenstein
Calificación
6,0 (Schweizer Notensystem)
Autor
Año
2014
Páginas
36
No. de catálogo
V304738
ISBN (Ebook)
9783668032231
ISBN (Libro)
9783668032248
Tamaño de fichero
1014 KB
Idioma
Inglés
Palabras clave
comparison, capm, fama-french, three, factor, model, modifications
Citar trabajo
Christoph Lohrmann (Autor), 2014, Comparison of the CAPM, the Fama-French Three Factor Model and Modifications, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304738

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