Die Fama-French-Modelle basieren auf der Annahme, dass die Renditen von Aktien und Anleihen durch bestimmte Faktoren bestimmt werden, wie z.B. das Marktrisiko, die Größe des Unternehmens und das Buchwert-Kurs-Verhältnis. Diese Faktoren werden als Fama-French-Faktoren bezeichnet und dienen als Grundlage für die Bewertung von Vermögenswerten. Die Fama-French-Modelle haben sich in der Finanzwirtschaft als wichtige Werkzeuge für die Bewertung von Aktien und Anleihen etabliert. Sie werden von Investoren, Analysten und Wissenschaftlern verwendet, um die Renditen von Vermögenswerten zu prognostizieren und um die Effizienz von Investitionsstrategien zu bewerten. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu den Fama-French-Modellen als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu Fama/French
Fama French bezeichnet ein Modell zur Bewertung von Aktien und Anleihen, das von Eugene Fama und Kenneth French entwickelt wurde. Es wird in der Finanzwirtschaft und insbesondere in der Kapitalmarkttheorie verwendet, um die Renditen von Vermögenswerten zu erklären. Das Modell berücksichtigt Faktoren wie die Größe und das Buchwert-Kurs-Verhältnis von Unternehmen. Die Fama-French-Modelle sind ein wichtiger Teil der modernen Finanztheorie und werden häufig in der Forschung und Praxis eingesetzt.
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Veröffentlichungen