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Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie

Name: Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Firas Abusukhun
ISBN: 978-3-668-16445-1

Hausarbeit, 2016

35 Seiten, Note: 1,3

Firas Abusukhun (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

2 Regulierung systemischer Risiken
2.1 Makroprudenzielle Aufsicht
2.2 Systemische Risikotreiber

3 Konzeption und kritische Beurteilung von Systemrisikomaßen
3.1 Grundlegende Risikomaße
3.2 Maße zur Messung von Systemrisiken
3.2.1 CoVaR und ΔCoVaR
3.2.2 MES und SES
3.2.3 SRISK
3.2.4 Shapley Value.
3.2.5 Marktbasierte vs. indikatorbasierte Messung.

4 Alternative Beurteilung von Systemrelevanz
4.1 too-interconnected-to-fail
4.2 too-many-to-fail

5 Fazit

Anhang

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 35 Seiten

Details

Titel: Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie
Hochschule: Universität Leipzig (Institut für Handel und Banken)
Note: 1,3
Autor: Firas Abusukhun (Autor:in)
Jahr: 2016
Seiten: 35
Katalognummer: V315432
ISBN (eBook): 9783668164444
ISBN (Buch): 9783668164451
Dateigröße: 940 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: messung, systemrisiken, finanzsystem, theorie, empirie

Arbeit zitieren: Firas Abusukhun (Autor:in), 2016, Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315432

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