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Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie

Name: Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Firas Abusukhun
ISBN: 978-3-668-16445-1

Term Paper, 2016

35 Pages, Grade: 1,3

Firas Abusukhun (Author)

Excerpt

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

2 Regulierung systemischer Risiken
2.1 Makroprudenzielle Aufsicht
2.2 Systemische Risikotreiber

3 Konzeption und kritische Beurteilung von Systemrisikomaßen
3.1 Grundlegende Risikomaße
3.2 Maße zur Messung von Systemrisiken
3.2.1 CoVaR und ΔCoVaR
3.2.2 MES und SES
3.2.3 SRISK
3.2.4 Shapley Value.
3.2.5 Marktbasierte vs. indikatorbasierte Messung.

4 Alternative Beurteilung von Systemrelevanz
4.1 too-interconnected-to-fail
4.2 too-many-to-fail

5 Fazit

Anhang

Literaturverzeichnis

Excerpt out of 35 pages

Details

Title: Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie
College: University of Leipzig (Institut für Handel und Banken)
Grade: 1,3
Author: Firas Abusukhun (Author)
Year: 2016
Pages: 35
Catalog Number: V315432
ISBN (eBook): 9783668164444
ISBN (Book): 9783668164451
File size: 940 KB
Language: German
Keywords: messung, systemrisiken, finanzsystem, theorie, empirie

Quote paper: Firas Abusukhun (Author), 2016, Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315432

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