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Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie


Trabajo Escrito, 2016

35 Páginas, Calificación: 1,3


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

2 Regulierung systemischer Risiken
2.1 Makroprudenzielle Aufsicht
2.2 Systemische Risikotreiber

3 Konzeption und kritische Beurteilung von Systemrisikomaßen
3.1 Grundlegende Risikomaße
3.2 Maße zur Messung von Systemrisiken
3.2.1 CoVaR und ΔCoVaR
3.2.2 MES und SES
3.2.3 SRISK
3.2.4 Shapley Value.
3.2.5 Marktbasierte vs. indikatorbasierte Messung.

4 Alternative Beurteilung von Systemrelevanz
4.1 too-interconnected-to-fail
4.2 too-many-to-fail

5 Fazit

Anhang

Literaturverzeichnis

Final del extracto de 35 páginas

Detalles

Título
Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie
Universidad
University of Leipzig  (Institut für Handel und Banken)
Calificación
1,3
Autor
Año
2016
Páginas
35
No. de catálogo
V315432
ISBN (Ebook)
9783668164444
ISBN (Libro)
9783668164451
Tamaño de fichero
940 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
messung, systemrisiken, finanzsystem, theorie, empirie
Citar trabajo
Firas Abusukhun (Autor), 2016, Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315432

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