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Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie


Seminar Paper, 2015

34 Pages, Grade: Gesamtnote 2,0


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung
2.1 Erwartete Volatilität im Black-Scholes-Model
2.2 Verfahren zur Schätzung der erwarteten Volatilität aus historischen Daten
2.2.1 Begriffsbestimmung - historische Volatilität
2.2.2 Einfache Standardabweichung
2.2.3 Simple Moving Average (SMA)
2.2.4 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)
2.2.5 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)
2.2.6 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
2.3 Implizite Volatilität aus Optionspreisen als Alternative

3 Empirische Untersuchung zu verschiedenen Schätzern der Volatilität

4 Zusammenfassung

5 Literaturverzeichnis

Anhang

Excerpt out of 34 pages

Details

Title
Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie
College
University of Hagen
Course
Optionspreistheorie
Grade
Gesamtnote 2,0
Author
Year
2015
Pages
34
Catalog Number
V317144
ISBN (eBook)
9783668170063
ISBN (Book)
9783668170070
File size
1047 KB
Language
German
Keywords
Black-Scholes-Modell, Historische Volatilität, Optionspreistheorie
Quote paper
Dirk Jeniche (Author), 2015, Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317144

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Title: Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie


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