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Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2015

34 Pages, Note: Gesamtnote 2,0


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung
2.1 Erwartete Volatilität im Black-Scholes-Model
2.2 Verfahren zur Schätzung der erwarteten Volatilität aus historischen Daten
2.2.1 Begriffsbestimmung - historische Volatilität
2.2.2 Einfache Standardabweichung
2.2.3 Simple Moving Average (SMA)
2.2.4 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)
2.2.5 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)
2.2.6 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
2.3 Implizite Volatilität aus Optionspreisen als Alternative

3 Empirische Untersuchung zu verschiedenen Schätzern der Volatilität

4 Zusammenfassung

5 Literaturverzeichnis

Anhang

Fin de l'extrait de 34 pages

Résumé des informations

Titre
Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie
Université
University of Hagen
Cours
Optionspreistheorie
Note
Gesamtnote 2,0
Auteur
Année
2015
Pages
34
N° de catalogue
V317144
ISBN (ebook)
9783668170063
ISBN (Livre)
9783668170070
Taille d'un fichier
1047 KB
Langue
allemand
Mots clés
Black-Scholes-Modell, Historische Volatilität, Optionspreistheorie
Citation du texte
Dirk Jeniche (Auteur), 2015, Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317144

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