Diese Arbeit befasst sich mit den Zinsabsicherungsinstrumenten, die einer Bank zur Verfügung stehen, und dem Umgang dieser Finanzunternehmen mit der gegenwärtigen Niedrigzinsphase.
Im ersten Kapitel werden die Risiken, denen Banken ausgesetzt sind, definiert und insbesondere das Zinsänderungsrisiko erläutert. Der Begriff des Hedgings wird definiert. Anschließend wird ein Überblick über die wichtigsten Zinsabsicherungsinstrumente gegeben sowie deren Funktionsweise erklärt und zum Teil illustriert. Es folgt eine Darstellung der Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf Banken und deren Umgang mit diesen Bedingungen. Abschließend bildet das letzte Kapitel eine Zusammenfassung der Ergebnisse, ergänzt um einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Rahmen der Seminararbeit behandelten Themen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bankrisiken
- Hedging
- Zinsabsicherungsinstrumente
- Zinsswap
- Zinsfuture
- Zinscap und Zinsfloor
- Optionen auf Zinswaps (Swaption)
- Umgang mit der Niedrigzinsphase
- Auswirkungen auf Kreditinstitute
- Niedrigzinsmanagement
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Zinsabsicherungsinstrumenten, die einer Bank zur Verfügung stehen und dem Umgang dieser Finanzunternehmen mit der gegenwärtigen Niedrigzinsphase.
- Definition von Bankrisiken, insbesondere des Zinsänderungsrisikos
- Erklärung des Begriffs Hedging
- Vorstellung wichtiger Zinsabsicherungsinstrumente und deren Funktionsweise
- Analyse der Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf Kreditinstitute
- Behandlung des Niedrigzinsmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel definiert die Risiken, denen Banken ausgesetzt sind, mit besonderem Fokus auf das Zinsänderungsrisiko. Der Begriff des Hedgings wird erläutert.
- Das zweite Kapitel beleuchtet verschiedene Bankrisiken wie Kreditrisiko, operationelles Risiko, Liquiditätsrisiko und Marktpreisrisiko, wobei das Zinsänderungsrisiko im Detail betrachtet wird.
- Kapitel 3 gibt einen Überblick über wichtige Zinsabsicherungsinstrumente wie Zinsswap, Zinsfuture, Zinscap, Zinsfloor und Swaption und erklärt deren Funktionsweise.
- Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf Kreditinstitute und analysiert die Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen.
- Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Niedrigzinsmanagement und den Strategien, die Banken zur Bewältigung der niedrigen Zinsen anwenden können.
Schlüsselwörter
Bankrisiken, Zinsänderungsrisiko, Hedging, Zinsabsicherungsinstrumente, Niedrigzinsphase, Kreditinstitute, Niedrigzinsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Hedging im Bankwesen?
Hedging bezeichnet Absicherungsgeschäfte, mit denen sich Banken gegen Risiken wie Zinsänderungen oder Marktpreisschwankungen schützen.
Welche Zinsabsicherungsinstrumente gibt es?
Zu den wichtigsten Instrumenten gehören Zinsswaps, Zinsfutures, Zinscaps, Zinsfloors und Swaptions.
Wie wirkt sich eine Niedrigzinsphase auf Banken aus?
Sie schmälert die Zinsmarge der Kreditinstitute, was den Druck auf die Rentabilität erhöht und neue Strategien im Niedrigzinsmanagement erfordert.
Was ist ein Zinsswap?
Ein Zinsswap ist ein Vertrag, bei dem zwei Parteien Zinszahlungen (meist fest gegen variabel) über einen bestimmten Zeitraum austauschen.
Was unterscheidet einen Zinscap von einem Zinsfloor?
Ein Zinscap sichert gegen steigende Zinsen ab (Obergrenze), während ein Zinsfloor eine Untergrenze gegen sinkende Zinsen festlegt.
- Citar trabajo
- Markus Dühlmann (Autor), 2014, Risiken und Hedging. Zinsabsicherungsinstrumente und Umgang mit der Niedrigzinsphase, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376927
