Basel II sorgt immer wieder in den Medien und den europäischen Finanzkreisen für Diskussionen. Die Auswirkungen dieses ehrgeizigen Reformprojektes betreffen vor allem die europäischen Banken, aber auch auf die Bankkunden, sowohl Unternehmen als auch Bürger der Europäischen Union, wird der zweite Basler Akkord direkte oder indirekte Auswirkungen haben.
Ziel dieser Seminararbeit ist es einen „kleinen“ Ausschnitt aus diesem großen Reformwerk zu untersuchen. Dabei sollen die Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken sowohl im Kontext von Basel II sowie weitere alternative Ansätze – insbesondere das Konzept des Value at Risk – betrachtet und hinsichtlich der Bedeutung für die Banken selbst und das Controlling beurteilt werden. Auch im Jahr 2017 hat das Thema von seiner Brisanz nichts verloren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Operationelle Risiken und ihre Bedeutung
- Operationelle Risiken im Kontext von Basel II
- Der Basisindikatoransatz (BIA)
- Der Standardansatz (STA)
- Die Ambitionierten Messansätze (AMA)
- Beurteilung der Verfahren
- Alternative Ansätze
- Top-Down Ansätze
- Bottom-Up Ansätze
- Value at Risk (VaR)
- Operational Value at Risk (OpVaR)
- Überblick über weitere alternative Ansätze
- Einordnung in den Risikomanagement Prozess
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Ansätzen zur Quantifizierung operationeller Risiken im Kontext von Basel II und weiteren alternativen Ansätzen, insbesondere dem Konzept des Value at Risk. Sie analysiert die Bedeutung dieser Ansätze für Banken und das Controlling.
- Die Bedeutung operationeller Risiken im Bankensektor
- Die verschiedenen Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken im Rahmen von Basel II
- Die Anwendung des Value at Risk-Konzepts zur Bewertung operationeller Risiken
- Die Einordnung der verschiedenen Ansätze in den Risikomanagementprozess
- Die Bedeutung der Ansätze für Banken und das Controlling
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Relevanz von Basel II für den europäischen Finanzsektor und stellt die Forschungsfrage der Seminararbeit vor.
- Operationelle Risiken und ihre Bedeutung: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Risiko" und betrachtet die spezifischen Eigenschaften operationeller Risiken. Es erläutert die Bedeutung des Risikomanagements im Kontext der verschiedenen Risikoarten.
- Operationelle Risiken im Kontext von Basel II: Dieses Kapitel präsentiert die drei Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken im Rahmen von Basel II: den Basisindikatoransatz, den Standardansatz und die ambitionierten Messansätze. Es bewertet die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze.
- Alternative Ansätze: Dieses Kapitel stellt verschiedene alternative Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken vor, darunter Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze, sowie das Value at Risk-Konzept. Es zeigt die Integration dieser Ansätze in den Risikomanagementprozess auf.
Schlüsselwörter
Operationelle Risiken, Basel II, Quantifizierung, Risikomanagement, Value at Risk, Controlling, Banken, Finanzinstitute, Eigenkapital, Risikomessung, Basisindikatoransatz, Standardansatz, Ambitionierte Messansätze.
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- Andreas Mugler (Autor), 2005, Ansätze zur Quantifizierung von Operativen Risiken bei Banken im Kontext von Basel II, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41773
