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Enfonque de las medidas de riesgo VaR y Expected Shortfall


Thèse de Bachelor, 2013

42 Pages, Note: 2


Extrait


Indice general

Introduccion.. I

1. Conceptos Preliminares.. 1

1.1. Teorıa de Probabilidad . . 1

1.2. Teorıa Convexidad . . 10

1.3. Diversificacion . . 10

2. Teorıa de Riesgo 13

2.1. Medidas de Riesgo . . 13

2.2. Value-at-risk . . 16

2.3. Expected Shortfall . . 20

3. Aplicacion.. 23

3.1. Retorno de portafolio . . 23

3.2. Metodos de estimacion . . 23

3.3. Caso de Aplicacion . . 25

3.3.1. Calculo del VaR y Expected Shortfall . . 25

4. Conclusiones.. 31

5. Recomendaciones.. 33

A. Basilea.. 35

B. Expected Shortfall ..37

C. Aplicacion: Especificaciones.. 41

Bibliografıa.. 43

Fin de l'extrait de 42 pages

Résumé des informations

Titre
Enfonque de las medidas de riesgo VaR y Expected Shortfall
Université
National University of Piura
Note
2
Auteurs
Année
2013
Pages
42
N° de catalogue
V424944
ISBN (ebook)
9783668701274
ISBN (Livre)
9783668701281
Taille d'un fichier
739 KB
Langue
espagnol; castillan
Mots clés
enfonque, expected, shortfall, VaR, CVaR, Medidas de Riesgo, IGBVL
Citation du texte
Jhoan Aldana (Auteur)Luis Purizaca (Auteur), 2013, Enfonque de las medidas de riesgo VaR y Expected Shortfall, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424944

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