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Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse

Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung


Dossier / Travail, 2015

20 Pages, Note: 1,7


Extrait


Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Definition der Portfolio – Strukturierung

3. Grundlagen der Portfolio – Optimierungnach Markowitz
3.1. Probleme der Markowitz – Optimierung
3.2. Weiterentwicklungen der Markowitz Optimierung

4. Portfolio – Optimierung mit dem Black – Litterman - Verfahren
4.1. Grundlagen
4.2. Zielstellung
4.3. Der Aufbau des Modells
4.4. Modelldarstellung

5. Kritische Beurteilung des Black – Litterman – Verfahrens

6. Schluss

Quellenverzeichnis

Fin de l'extrait de 20 pages

Résumé des informations

Titre
Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse
Sous-titre
Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung
Université
University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg
Note
1,7
Auteur
Année
2015
Pages
20
N° de catalogue
V458668
ISBN (ebook)
9783668899278
ISBN (Livre)
9783668899285
Langue
allemand
Mots clés
black, litterman, black literman, aktien, aktienanalyse, Markowitz
Citation du texte
Patrick Odenhausen (Auteur), 2015, Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458668

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Titre: Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse


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