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Credit Default Swap (CDS) spreads als Ersatz für Agenturratings?

Eine Gegenüberstellung von Agenturratings und marktimpliziten Ratings


Trabajo Escrito, 2019

29 Páginas, Calificación: 1,3


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Formelverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Ratings im Allgemeinen
2.1 Rating-Definition
2.2 Agentur-Ratings
2.3 Abhängigkeit von Ratings

3 Funktionsweise von Ratings
3.1 Ratingprozess am Beispiel von S&P
3.2 Credit Default Swaps
3.2.1 Credit Default Swap spreads als Risikoindikator
3.2.2 Antizipation von Ratingänderungen

4 Analyse (Praxisbezug)
4.1 Datenauswahl
4.2 Abweichungen zwischen Rating und CDS spread
4.2.1 Wertorientierter Kennzahlenvergleich
4.2.2 Im Vergleich: BMW AG und Volkswagen AG
4.2.3 Im Vergleich: Lufthansa AG und ThyssenKrupp AG
4.3 Analyseergebnisse

5 Fazit und Ausblick

6 Literaturverzeichnis

7 Anlagen

Final del extracto de 29 páginas

Detalles

Título
Credit Default Swap (CDS) spreads als Ersatz für Agenturratings?
Subtítulo
Eine Gegenüberstellung von Agenturratings und marktimpliziten Ratings
Universidad
FOM University of Applied Sciences Hannover
Calificación
1,3
Autor
Año
2019
Páginas
29
No. de catálogo
V470622
ISBN (Ebook)
9783668951099
ISBN (Libro)
9783668951105
Idioma
Alemán
Palabras clave
Credit Default Swaps, Ratings, Agenturrating, S&P, Bloomberg, Alternativen
Citar trabajo
Philipp Zabywalski (Autor), 2019, Credit Default Swap (CDS) spreads als Ersatz für Agenturratings?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470622

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Título: Credit Default Swap (CDS) spreads als Ersatz für Agenturratings?


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