Die Funktionsweise von Credit Default Swaps basiert auf dem Prinzip, dass der Käufer des Swaps regelmäßig Prämien an den Verkäufer zahlt, um im Falle eines Ausfalls des Kreditnehmers eine Auszahlung zu erhalten. Dieses Konzept ist eng mit der Bewertung von Kreditrisiken und der Entwicklung von Ratings verbunden. Die Diskussion um Credit Default Swaps ist auch in der Finanzkrise eine wichtige Rolle eingefallen, da sie als Instrumente zur Risikosteuerung und als Indikatoren für die Stabilität des Finanzsystems gelten. Zentrale Fragen in der Forschung sind die Effektivität von Credit Default Swaps bei der Risikosteuerung, ihre Rolle in der Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu Credit Default Swaps als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Credit Default Swaps
Credit Default Swaps sind Finanzderivate, die den Käufer vor dem Ausfall eines Kreditnehmers schützen. Sie gehören zum Bereich der Kreditderivate und werden in der Finanzwirtschaft eingesetzt, um das Ausfallrisiko von Krediten zu managen. Der Begriff bezieht sich hier auf die spezifische Art von Finanzinstrumenten, die auf den Ausfall von Krediten abzielen. Diese Instrumente spielen eine wichtige Rolle in der Risikosteuerung von Finanzinstituten und Unternehmen.
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Veröffentlichungen