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Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz


Dossier / Travail, 2018

20 Pages


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Der Black-Litterman-Ansatz
2.1 Gründe für die Entwicklung des Black-Litterman-Ansatzes
2.2 Aufbau des Black-Litterman-Ansatzes
2.3 Mathematische Konzeption des
Black-Litterman-Ansatzes
2.3.1 Bestimmung der Referenzrenditen
2.3.2 Formulierung der Prognosemeinungen
2.3.3 Kombination der Prognosen mit den Referenzrenditen
2.3.4 Portfolio mit Black-Litterman-Renditen

3 Umsetzung des Black-Litterman-Ansatzes mit Excel

4 Analyse des Black-Litterman-Ansatzes

5 Fazit

Literatur- und Quellenverzeichnis

Anhang

Fin de l'extrait de 20 pages

Résumé des informations

Titre
Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz
Auteur
Année
2018
Pages
20
N° de catalogue
V505988
ISBN (ebook)
9783346067494
ISBN (Livre)
9783346067500
Langue
allemand
Mots clés
portfoliooptimierung, black-litterman-ansatz
Citation du texte
Jan Ehinger (Auteur), 2018, Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505988

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