Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Value-at-Risk
a.) Stetige vs. diskrete Verlustverteilung
b.) Definition des VaR für Gewinn- und Verlustverteilungen
3. Schätzmethoden des VaR
a.) Parametrische Schätzmethoden
b.) Nichtparametrische Schätzmethoden
4. Zusammenfassung
5. Quellenverzeichnis
6. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 15 Seiten
- Arbeit zitieren
- Sibylle Weiss (Autor:in), 2014, Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512456
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