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Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung


Trabajo de Seminario, 2014

15 Páginas, Calificación: 2,0


Extracto


Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Value-at-Risk
a.) Stetige vs. diskrete Verlustverteilung
b.) Definition des VaR für Gewinn- und Verlustverteilungen

3. Schätzmethoden des VaR
a.) Parametrische Schätzmethoden
b.) Nichtparametrische Schätzmethoden

4. Zusammenfassung

5. Quellenverzeichnis

6. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Final del extracto de 15 páginas

Detalles

Título
Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung
Universidad
Brandenburg Technical University Cottbus
Calificación
2,0
Autor
Año
2014
Páginas
15
No. de catálogo
V512456
ISBN (Ebook)
9783346102683
ISBN (Libro)
9783346102690
Idioma
Alemán
Palabras clave
statistische, schätzung, value-at-risk, marktrisikoquantifizierung
Citar trabajo
Sibylle Weiss (Autor), 2014, Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512456

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Título: Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung


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