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Kapitalmarktanomalien in der Behavioral Finance. Die Persistenz von Kalenderanomalien in europäischen Aktienindizes


Texto Academico, 2020

50 Páginas, Calificación: 1,0


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitu
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Vorgehensweise

2 Kalenderanomalien in der Behavioral Finance
2.1 Turn-of the-week-effect
2.2 Januar-Effekt
2.3 Halloween-Effekt

3 Stand der Forschung
3.1 Tum-of-the-week-effect
3.2 Januar-Effekt
3.3 Halloween-Effekt

4 Empirische Untersuchu
4.1 Daten und Methodik
4.2 Regressionsdiagnostik
4.3 Zeitliche Persistenz der Effekte
4.3.1 Turn-of-the-week-effect
4.3.2 Januar-Effekt
4.3.3 Halloween-Effekt

5 Schlussbetracht

Anhang

Literaturverzeichnis

Final del extracto de 50 páginas

Detalles

Título
Kapitalmarktanomalien in der Behavioral Finance. Die Persistenz von Kalenderanomalien in europäischen Aktienindizes
Universidad
University of applied sciences Frankfurt a. M.
Calificación
1,0
Autor
Año
2020
Páginas
50
No. de catálogo
V933810
ISBN (Ebook)
9783346293343
ISBN (Libro)
9783346293350
Idioma
Alemán
Palabras clave
Kalenderanomalien, Kalendereffekte, Behavioral Finance, R, Statistik, Januar-Effekt, Halloween-Effekt
Citar trabajo
Jan Schlauer (Autor), 2020, Kapitalmarktanomalien in der Behavioral Finance. Die Persistenz von Kalenderanomalien in europäischen Aktienindizes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/933810

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